ํฐ์คํ ๋ฆฌ ๋ทฐ
๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 8๋จ๊ณ
— “์ MDD ํ๋๋ก ๋ชจ๋ ๊ฒ ์ค๋ช ๋๋๊ฐ: ์ต๋ ๋ํญ๊ณผ ‘์์กด’์ ๋ฌธ์ ”
7๋จ๊ณ์์ ์ฐ๋ฆฌ๋
์คํ ๋น์จ๊ณผ ์๋ฅดํฐ๋
ธ ๋น์จ์ ํตํด
**์์ต์ ‘์ง’๊ณผ ‘์ฌ๋ ์นํ์ฑ’**์ ๋ดค์ต๋๋ค.
๊ทธ๋ฐ๋ฐ ์ค์ ์ ๋ค์ด์ค๋ฉด,
์ด ๋ชจ๋ ์งํ๋ฅผ ์ ์น๊ณ
๊ฐ์ฅ ๋จผ์ , ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ฒ ์ฌ๋์ ๋๋ฆฌ๋ ์ซ์๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๋ฐ๋ก MDD (Maximum Drawdown, ์ต๋ ๋ํญ)
1๏ธโฃ MDD๋ ์ ์ด๋ ๊ฒ ์์ธํ ์งํ์ผ๊น
MDD๋ ์ด๋ ๊ฒ ์ ์๋ฉ๋๋ค.
“๊ณผ๊ฑฐ ์ด๋ ์์ ์์๋
์ต๊ณ ์ ๋๋น
์ต์ ์ ๊น์ง
์ผ๋ง๋ ๋จ์ด์ก๋๊ฐ”
์ด ์งํ๊ฐ ์์ธํ ์ด์ ๋ ๋จ ํ๋์ ๋๋ค.
ํ๊ณ๋ฅผ ํ์ฉํ์ง ์๊ธฐ ๋๋ฌธ
- ํ๊ท ์์ต๋ฅ โ
- ๋ณ๋์ฑ โ
- ์ข์ ๋ฌ, ๋์ ๋ฌ โ
MDD๋ ๋ฌป์ต๋๋ค.
“์ ์ผ ํ๋ค ๋,
๊ณ์ข๋ ์ด๋๊น์ง ๋ด๋ ค๊ฐ๋๊ฐ?”
2๏ธโฃ ์ MDD๋ ‘ํ ๋ฒ์ ์ซ์’๋ก ์ถฉ๋ถํ๊ฐ
์๋ ๋ ์ ๋ต์ ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์ ๋ต A
- ์ฐ ์์ต๋ฅ : 15%
- ์คํ: 1.1
- ์๋ฅดํฐ๋ ธ: 1.6
- MDD: -18%
์ ๋ต B
- ์ฐ ์์ต๋ฅ : 22%
- ์คํ: 1.3
- ์๋ฅดํฐ๋ ธ: 1.8
- MDD: -48%
ํํธ๊ฐ ์๋๋ผ,
์ฌ๋์๊ฒ ์ด ์ง๋ฌธ์ ๋์ ธ๋ด
๋๋ค.
“์ด๋ ์ ๋ต์
2๋ ๋์
์๋ฌด ๋ง ์์ด ๋ค๊ณ ๊ฐ ์ ์์๊น?”
๋๋ถ๋ถ์ ์ฌ๋์
A๋ฅผ ๊ณ ๋ฆ
๋๋ค.
์ด๊ฒ ๋ฐ๋ก MDD์ ํ์ ๋๋ค.
3๏ธโฃ MDD๋ ‘์์ต๋ฅ ์ ์ ’์ด ์๋๋ค
์ฌ๊ธฐ์ ํฐ ์คํด๊ฐ ํ๋ ์์ต๋๋ค.
“MDD ์ค์ด๋ฉด
์์ต๋ฅ ์ด ๋ง๊ฐ์ง๋ ๊ฑฐ ์๋๊ฐ์?”
๋ฐ์ ๋ง๊ณ , ๋ฐ์ ํ๋ฆฝ๋๋ค.
์ ํํ ๋งํ๋ฉด ์ด๊ฒ๋๋ค.
MDD๋ฅผ ์ค์ด๋ ค๊ณ ‘์ ์ฐ๋ฉด’ ์์ต๋ฅ ์ด ๊นจ์ง๋ค
ํ์ง๋ง MDD๋ฅผ ‘ํต์ ’ํ๋ฉด ์์ต๋ฅ ์ ์ด์๋จ๋๋ค
์ฐจ์ด๋ ‘์ ๊ฑฐ’์ ‘๊ด๋ฆฌ’์ ๋๋ค.
- ์ ๊ฑฐํ๋ ค ํ๋ฉด → ๊ธฐํ๋ ์ฌ๋ผ์ง
- ๊ด๋ฆฌํ๋ ค ํ๋ฉด → ์์กด ๊ฐ๋ฅ
ํํธ๋
์๋ฒฝํ ์ ๋ต์ด ์๋๋ผ
๋ฒํธ ์ ์๋ ์ ๋ต์ ๊ณ ๋ฆ
๋๋ค.
4๏ธโฃ ์ฌ๋์ ์ MDD ์์์ ๋ฌด๋์ง๊น
MDD๋ ๋จ์ํ ์ซ์๊ฐ ์๋๋๋ค.
์ด๊ฑด ์ฌ๋ฆฌ ์ด๋ฒคํธ์
๋๋ค.
์๋ฅผ ๋ค์ด:
- -10% → “๊ด์ฐฎ์”
- -20% → “์…”
- -30% → “์ด๊ฑฐ ๋ฌธ์ ์๋ ๊ฑฐ ์๋?”
- -40% → ์ ๋ต ์์ , ์ค๋จ, ์์
์ด ๊ณผ์ ์์
์ ๋ต์ด ํ๋ ค์ ๋งํ๋ ๊ฒ ์๋๋ผ,
MDD๋ฅผ ์์ํ์ง ์์๊ธฐ ๋๋ฌธ์
์ฌ๋์ด ๋จผ์ ๋ฌด๋์ง๋๋ค.
5๏ธโฃ ๊ทธ๋์ ํํธ๋ ๋จผ์ ‘ํ์ฉ ๊ฐ๋ฅํ MDD’๋ฅผ ์ ํ๋ค
์ค์ ํํธ๋
์ ๋ต๋ถํฐ ๋ง๋ค์ง ์์ต๋๋ค.
์ด ์ง๋ฌธ๋ถํฐ ํฉ๋๋ค.
“๋๋
์ต๋ ๋ช %๊น์ง
์๋ฌด ํ๋ ์์ด ๋ฒํธ ์ ์๋๊ฐ?”
- -15% → ๋งค์ฐ ๋ณด์์
- -20% → ํ์ค์
- -30% → ๊ณต๊ฒฉ์
- -40% ์ด์ → ๊ทน์์๋ง ๊ฐ๋ฅ
์ด ๊ธฐ์ค์ด ์ ํด์ง๋ฉด,
๊ทธ ๋ค์์์ผ ์ ๋ต์ ๋ง๋ญ๋๋ค.
MDD๋ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ ์๋๋ผ
‘์ค๊ณ ์กฐ๊ฑด’์ด๋ค
6๏ธโฃ MDD์ ๋ณต๋ฆฌ์ ์์ฃผ ๋ถํธํ ๊ด๊ณ
์ฌ๊ธฐ์ ๊ผญ ์์์ผ ํ ์ฌ์ค์ด ์์ต๋๋ค.
๋ํญ์๊ธ ํ๋ณต์ ํ์ํ ์์ต
| -10% | +11% |
| -20% | +25% |
| -30% | +43% |
| -40% | +67% |
| -50% | +100% |
MDD๊ฐ ๊น์ด์ง์๋ก
ํ๋ณต ๋์ด๋๋ ๊ธฐํ๊ธ์์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํฉ๋๋ค.
๊ทธ๋์ ํํธ๋
์์ต๋ฅ ๋ณด๋ค ๋จผ์ ๋ฌป์ต๋๋ค.
“์ด ๋ํญ,
๋ณต๋ฆฌ๋ก ํ๋ณต ๊ฐ๋ฅํด?”
7๏ธโฃ ์ค์ ์์๋ MDD๋ฅผ ์ด๋ ๊ฒ ์ด๋ค
์ค์ ํํธ ์ด์ฉ์์๋
MDD๊ฐ ์ด๋ ๊ฒ ์ฌ์ฉ๋ฉ๋๋ค.
- ์ ๋ต ํํฐ
- MDD > ํ์ฉ์น → ํ๊ธฐ
- ๋น์ค ์กฐ์
- MDD ํฐ ์ ๋ต → ๋น์ค ๋ฎ๊ฒ
- OFF ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ
- ๊ณ์ข MDD -X% → ์ ๋ต ์ค๋จ
- ๋ฉํ ๊ธฐ์ค์
- “์ง๊ธ์ ์ค๊ณ ๋ฒ์ ์์ด๋ค”
MDD๋
์ ๋ต·๋น์ค·์ฌ๋ฆฌ
๋ชจ๋๋ฅผ ์ฐ๊ฒฐํ๋ ์ค์ ๊ธฐ์ค์
๋๋ค.
8๏ธโฃ ์์ฃผ ์์ ์ค์ต (๊ฐ์ฅ ์ค์)
โ๏ธ ๊ณผ์ 8
์๋ฌด ์ ๋ต์ด๋ ํ๋ ๋ ์ฌ๋ ค๋ณด์ธ์.
(๊ณผ๊ฑฐ ํฌ์ ๊ฒฝํ๋ ๊ด์ฐฎ์ต๋๋ค)
๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ด ์ง๋ฌธ์ ๋ตํด๋ณด์ธ์.
“๊ทธ๋
์ต๋ ๋ช %๊น์ง
๋จ์ด์ก์๋๊ฐ?”
๊ทธ ๋ค์, ์ด ๋ฌธ์ฅ์ ์จ๋ณด์ธ์.
“๋๋
**-___%**๊น์ง๋
์ด์ฑ์ ์ผ๋ก ๋ฒํธ ์ ์๊ณ ,
๊ทธ ์ด์์ด๋ฉด
๊ท์น์ ์์ฌํ๊ธฐ ์์ํ๋ค.”
์ด ๋ฌธ์ฅ์
์์ผ๋ก ์ ๋ต์ ๋ง๋ค ๋
์ ๋ ๊ธฐ์ค์ ์ด ๋ฉ๋๋ค.
'์ฃผ์' ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ์ ๋ค๋ฅธ ๊ธ
| ๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 7๋จ๊ณ (0) | 2026.02.05 |
|---|---|
| ๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 6๋จ๊ณ (0) | 2026.01.31 |
| ๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 5๋จ๊ณ (0) | 2026.01.29 |
| ๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 4๋จ๊ณ (0) | 2026.01.28 |
| ๐ ํํธ ํฌ์ ๊ณต๋ถ 3๋จ๊ณ (0) | 2026.01.27 |
- Total
- Today
- Yesterday
- seo ์ต์ ํ 10๊ฐ
- Prisma
- DevOps
- ์ฟ ๋ฒ๋คํฐ์ค
- node.js
- NestJS
- ai์ฒ ํ
- ๋ฐฑ์๋๊ฐ๋ฐ
- SEO์ต์ ํ
- nextJS
- llm
- fastapi
- flax
- JWT
- ์น๊ฐ๋ฐ
- ๋ฅ๋ฌ๋
- CI/CD
- ํ๋ก ํธ์๋๊ฐ๋ฐ
- PostgreSQL
- kotlin
- Python
- Express
- ์๋ฐ๋ฉด์
- REACT
- JAX
- Docker
- Next.js
- rag
- ๊ฐ๋ฐ๋ธ๋ก๊ทธ
- Redis
| ์ผ | ์ | ํ | ์ | ๋ชฉ | ๊ธ | ํ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

