📊 퀀트 전략 백테스트 기초 – 엑셀로 수익률 검증하기

📊 퀀트 전략 백테스트 기초 – 엑셀로 수익률 검증하기

퀀트 투자에서 “조건 설정”은 절반일 뿐입니다.
나머지 절반은 ‘이 조건이 과거에 먹혔는지’ 검증하는 것이죠.
이 검증 과정을 백테스트(Backtest) 라고 부릅니다.

오늘은 전문 툴 없이도 엑셀/구글 스프레드시트로 백테스트를 시작하는 방법을 알려드릴게요.
데이터만 있으면 누구나 가능합니다.

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1. 백테스트의 목적

백테스트는 간단히 말해,

“이 전략을 과거에 썼다면 어떤 수익률이 나왔을까?”
를 실험하는 겁니다.

이 과정을 거치면:

• 전략이 일관되게 수익을 냈는지 확인 가능
• 수익률뿐 아니라 변동성, 손실 위험도 확인 가능
• 감(감정) 대신 데이터로 판단 가능

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2. 준비물

1. 과거 주가 데이터
   • 네이버 금융, 인베스팅닷컴, 야후 파이낸스 등에서 CSV로 다운로드
   • 종목 코드, 날짜, 종가, PER, PBR, ROE 등 지표 포함
2. 엑셀/구글 시트
   • 함수 계산, 필터, 조건부 서식 활용 가능

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3. 기본 백테스트 흐름

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📌 Step 1: 조건 설정

예:

PER < 10
ROE > 15%
부채비율 < 100%

📌 Step 2: 조건에 맞는 종목 필터링

• 엑셀 필터(Filter) 기능 또는 =IF() 함수 활용
• 조건 충족 시 TRUE/FALSE 값 표시

📌 Step 3: 수익률 계산

1. 매수 시점 종가 기록
2. 매도 시점 종가 기록
3. 수익률 공식:
4. 수익률 = (매도 종가 - 매수 종가) / 매수 종가 × 100

📌 Step 4: 기간별 반복

• 매월 / 분기 / 반기 단위로 조건 충족 종목 선택
• 동일 기간 보유 후 수익률 계산

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4. 간단한 엑셀 예시

종목 매수가 매도가 수익률

A	10,000	12,000	20%
B	5,000	5,500	10%
C	20,000	19,000	-5%

평균 수익률 계산:

=AVERAGE(D2:D4)

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5. 백테스트 시 주의할 점

1. 생존 편향(Survivorship Bias)
   • 현재 상장된 종목만 쓰면 안 됨 (퇴출 종목도 포함해야 현실적)
2. 미래 데이터 사용 금지
   • 예: 분기 실적 발표 전 데이터로 조건 설정하면 미래 예측이 돼버림
3. 거래비용 반영
   • 매수·매도 수수료, 세금 고려해야 실제 수익률과 차이 없음

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6. 퀀트 초보용 팁

• 처음에는 1~2개 조건만 넣고 단순 테스트
• 조건을 추가할수록 과거 수익률은 좋아질 수 있지만 → 실전에서는 오히려 성과 하락 위험
• 항상 다른 기간(검증용 데이터셋)으로 다시 테스트

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📌 다음 글에서는 **“구글 스프레드시트 + IMPORTHTML 함수로 실시간 데이터 스크리닝하기”**를 다룹니다.
이걸 배우면 매번 CSV를 받지 않고도, 자동으로 최신 종목 조건 필터링이 가능합니다.

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