📊 퀀트 투자가 뭐길래? – 감이 아니라 데이터로 투자하는 방법

📊 퀀트 투자가 뭐길래? – 감이 아니라 데이터로 투자하는 방법

솔직히 주식 하다 보면 이런 순간 오죠.
"아… 나 감이 너무 좋은 것 같은데?" → 3일 뒤 계좌 -15%
"이번에는 진짜 저점이다!" → 한 달 뒤 더 저점…

저도 처음엔 뉴스 보고, 찌라시 보고, 카페 글 보고 ‘에이, 이번에는 다르겠지’ 하면서 들어갔다가 물린 경험이 한두 번이 아니었습니다. 그런데 그 와중에도 매번 ‘왜 나는 이렇게 감에 의존할까?’라는 의문이 들었어요.

그때 처음 접한 게 **퀀트 투자(Quantitative Investing)**였습니다.
한마디로 말하면 **감(Feeling)이 아니라 데이터(Data)**로 투자하는 방법입니다.

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1. 퀀트 투자의 정의

퀀트(Quant)는 Quantitative의 줄임말, 즉 **‘계량적인’**이라는 뜻입니다.
퀀트 투자는 주가, 재무제표, 거래량 같은 숫자 데이터를 기반으로
투자 조건을 만들고, 그 조건에 맞는 종목에 기계적으로 투자하는 방식이에요.

💡 예시

• PER이 10 이하 & ROE가 15% 이상인 종목에만 투자
• 최근 6개월 수익률 상위 20종목 매수
• 배당수익률 상위 30종목 중 부채비율 낮은 순 매수

감정은? ZERO
조건 맞으면 매수, 아니면 매도. 정말 로봇처럼 움직이는 겁니다.

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2. 왜 퀀트가 필요한가?

주식 투자에서 가장 무서운 적은 시장이 아니라 내 감정입니다.

• 급등하면 “놓치면 안 돼!” → 고점 매수
• 급락하면 “망했다, 손절하자…” → 저점 매도

퀀트 투자는 이런 감정 개입을 최소화합니다.
**백테스트(Backtest)**로 과거 데이터를 검증하고, 조건을 미리 정해두면
그다음은 단순히 ‘조건 맞으면 실행’만 하면 되죠.

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3. 퀀트 투자의 장점과 단점

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장점 단점

감정 배제 → 멘탈 안정	데이터 수집·가공 필요
재현 가능성 높음	과거 성과가 미래를 보장하지 않음
꾸준한 수익률 추구	조건 최적화(오버피팅) 위험
전략 자동화 가능	장기적 실행 의지 필요

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4. 초보자가 시작하기 좋은 퀀트 전략

(1) 가치주 전략 – 저PER, 저PBR, 고ROE 조합

• 싸게 사고, 수익성 좋은 기업 보유

(2) 모멘텀 전략 – 최근 수익률 상위 종목 투자

• 오르는 놈이 더 오른다

(3) 배당 전략 – 고배당 & 안정적 재무구조 종목

• 주가 변동성 낮고 현금흐름 확보

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5. 퀀트 투자의 핵심은 ‘꾸준함’

퀀트 투자라고 해서 무조건 매달 큰 수익을 주는 건 아닙니다.
중간중간 손실 구간도 있지만, 장기적으로 감정 없이 일관된 규칙을
적용했을 때 수익이 쌓이는 구조입니다.

주식은 예측이 아니라 확률 게임
퀀트 투자는 그 확률을 내 편으로 만드는 방법이에요.

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다음 글에서는 **"퀀트 전략의 뼈대 – 지표 선정법"**을 다루겠습니다.
PER, PBR, ROE, EV/EBITDA 같은 지표를 어떻게 보고 조합하는지,
그리고 초보자도 엑셀로 전략 만드는 방법까지 풀어드릴게요.

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