📊 퀀트 투자 리포트 자동 생성 시스템 – Python으로 PDF 보고서 만들기

📊 퀀트 투자 리포트 자동 생성 시스템 – Python으로 PDF 보고서 만들기

퀀트 투자에서 “데이터로 판단한다”는 건 결국
결과를 기록하고, 비교하고, 시각화한다는 뜻입니다.

이번 글에서는 앞서 만든 자동 리밸런싱 시스템에
PDF 리포트 자동 생성 기능을 추가해보겠습니다.

즉, 매월 말 자동으로 아래 내용을 포함한 투자 리포트가 PDF로 저장됩니다.

✅ 이번 달 수익률 그래프
✅ 포트폴리오 구성
✅ 주요 팩터 점수
✅ 누적 수익률 및 MDD
✅ 다음 리밸런싱 일정

---

1️⃣ 설치 준비

pip install reportlab matplotlib pandas

이 세 가지면 충분합니다.

• reportlab: PDF 파일 생성
• matplotlib: 수익률 차트
• pandas: 데이터 처리

---

2️⃣ 기본 코드 구조

반응형

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from reportlab.lib.pagesizes import A4
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer, Image
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from datetime import datetime

# 예시 데이터
portfolio = pd.DataFrame({
    "Ticker": ["005930.KS", "000660.KS", "035420.KS"],
    "Return": [0.052, 0.034, 0.071],
    "Score": [0.78, 0.66, 0.83]
})

# 수익률 그래프
plt.figure(figsize=(6, 3))
portfolio["Return"].plot(kind="bar", color="skyblue")
plt.title("Monthly Returns by Stock")
plt.ylabel("Return (%)")
plt.tight_layout()
plt.savefig("returns_chart.png")
plt.close()

# PDF 생성
styles = getSampleStyleSheet()
doc = SimpleDocTemplate(f"Quant_Report_{datetime.now().strftime('%Y%m')}.pdf", pagesize=A4)
elements = []

elements.append(Paragraph("📊 Quant Investment Monthly Report", styles['Title']))
elements.append(Spacer(1, 12))
elements.append(Paragraph(f"Report Date: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}", styles['Normal']))
elements.append(Spacer(1, 12))

elements.append(Paragraph("<b>1️⃣ Portfolio Overview</b>", styles['Heading2']))
elements.append(Paragraph(portfolio.to_html(index=False), styles['Normal']))
elements.append(Spacer(1, 12))

elements.append(Paragraph("<b>2️⃣ Monthly Return Chart</b>", styles['Heading2']))
elements.append(Image("returns_chart.png", width=400, height=200))
elements.append(Spacer(1, 12))

elements.append(Paragraph("<b>3️⃣ Key Indicators</b>", styles['Heading2']))
elements.append(Paragraph("MDD: -6.2%<br/>Sharpe Ratio: 1.34<br/>Next Rebalancing: 2025-11-01", styles['Normal']))

doc.build(elements)
print("✅ PDF 리포트 생성 완료")

---

3️⃣ 실행 결과

이 코드를 실행하면
📄 Quant_Report_202510.pdf 같은 파일이 생성됩니다.

리포트 안에는 다음 항목이 자동으로 포함됩니다:

항목 설명

포트폴리오 표	종목명, 수익률, 팩터 점수
수익률 그래프	월간 성과 비교 시각화
핵심 지표	MDD, 샤프지수, 리밸런싱 일정

💡 디자인을 좀 더 고급스럽게 하고 싶다면 reportlab.platypus.Table이나
matplotlib.style.use("ggplot")을 추가하면 됩니다.

---

4️⃣ 자동화와 연결하기

앞서 만든 **리밸런싱 스케줄러 코드(schedule 라이브러리)**와 결합하면
매월 마지막 날 자동으로 PDF 보고서가 생성됩니다.

import schedule, time
schedule.every().month.at("18:00").do(generate_report)
while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(60)

이제 완전히 자동화된 “퀀트 리포트 시스템”이 완성됩니다.

---

5️⃣ 확장 아이디어

확장 기능 설명

💬 Slack/Email 알림	생성된 PDF 자동 전송
☁️ Google Drive 업로드	클라우드 보관 및 공유
📈 Multi-Factor Summary	팩터별 Score 평균 자동 표기
🧮 Benchmark 비교	KOSPI·S&P500 대비 수익률 차트

---

📌 정리

단계 기능 설명

1	수익률 데이터 수집	yfinance, pandas
2	그래프 생성	matplotlib
3	PDF 리포트 생성	reportlab
4	자동화	schedule 라이브러리 결합
5	공유	Google Drive or Email 연동

👉 이렇게 하면 여러분은 월간 퀀트 운용 리포트를 클릭 한 번 없이 자동으로 받아보는 시스템을 갖게 됩니다.

---

📘 다음 글 예고

다음 편에서는 **“퀀트 전략 최적화 – 백테스트 결과를 기반으로 가중치 자동 조정하기”**를 다룹니다.
즉, 각 팩터의 성과에 따라 포트폴리오 비중을 자동으로 업데이트하는 ‘AI형 퀀트 시스템’을 만들어볼 거예요.

---

🔖 추천 태그 (SEO 최적화용)

퀀트자동화,PDF리포트,파이썬리포트,reportlab,matplotlib,퀀트투자,주식데이터시각화,자동리밸런싱,투자리포트,파이썬자동화

---