⚙️ 퀀트 전략 자동 리밸런싱 시스템 구축 (Python + Google Sheets 실습)

⚙️ 퀀트 전략 자동 리밸런싱 시스템 구축 (Python + Google Sheets 실습)

지난 글에서는 파이썬으로 팩터 데이터를 수집하고 백테스트를 수행했습니다.
이번엔 그 한 단계 위 — 자동 리밸런싱 시스템을 만들어봅시다.

이 시스템의 목표는 간단합니다.

“매일(혹은 매월) 팩터 데이터를 자동으로 갱신하고,
상위 종목을 자동으로 포트폴리오에 반영하기.”

이 과정은 실제 펀드 운용사들이 사용하는 방식과 거의 동일합니다.
단지 우리는 Python과 Google Sheets만으로 그 구조를 구현해볼 거예요.

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1️⃣ 시스템 개요

[Step 1] 데이터 수집 → [Step 2] 팩터 점수 계산 → [Step 3] 상위 종목 선택  
→ [Step 4] 구글 시트에 자동 기록 → [Step 5] 다음 리밸런싱 주기 자동 실행

이 다섯 단계가 자동으로 돌면,
“매달 자동 종목 교체 + 리포트 생성 + 누적 수익률 기록”이 가능합니다.

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2️⃣ 준비물

✅ 필수 라이브러리

pip install yfinance pandas numpy gspread oauth2client schedule

✅ Google API 연결 설정

1. Google Cloud Console에서 “Google Sheets API” 활성화
2. 서비스 계정 키(JSON) 생성
3. 공유할 스프레드시트에 서비스 계정 이메일을 편집자 권한으로 추가

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3️⃣ 기본 코드 구조

import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
import gspread
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
import schedule, time

# 1. 구글시트 연결
scope = ["https://spreadsheets.google.com/feeds", "https://www.googleapis.com/auth/drive"]
creds = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name("credentials.json", scope)
client = gspread.authorize(creds)
sheet = client.open("Quant_Portfolio").sheet1

# 2. 데이터 수집
tickers = ["005930.KS", "000660.KS", "035420.KS", "068270.KQ"]

def rebalance():
    data = {}
    for t in tickers:
        df = yf.download(t, period="1y")
        df["returns"] = df["Close"].pct_change()
        momentum = (df["Close"].iloc[-1] / df["Close"].iloc[-120]) - 1
        vol = df["returns"].rolling(60).std().mean()
        roe = np.random.uniform(0.05, 0.2)
        score = (momentum * 0.5) + (roe * 0.3) - (vol * 0.2)
        data[t] = [momentum, vol, roe, score]

    df = pd.DataFrame.from_dict(data, orient="index", columns=["Momentum", "Volatility", "ROE", "Score"])
    df = df.sort_values("Score", ascending=False).head(5)
    sheet.update([df.columns.values.tolist()] + df.values.tolist())
    print("리밸런싱 완료 ✅")

# 3. 스케줄 설정 (매주 월요일 오전 9시)
schedule.every().monday.at("09:00").do(rebalance)

while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(60)

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4️⃣ 이 코드가 하는 일

• 매주 월요일 오전 9시에 자동 실행
• 주가 데이터를 가져와 팩터 점수를 계산
• 상위 5개 종목을 자동으로 Google Sheet에 기록
• 기록된 종목이 바로 “이번 주 포트폴리오”가 됨

💡 Google Sheet에선
=GOOGLEFINANCE() 함수를 이용해 실시간 주가/수익률 변동을 시각화할 수 있습니다.

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5️⃣ 확장 아이디어

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기능 설명

📈 성과 추적	시트에 누적 수익률, MDD, 샤프지수 자동 계산
🧠 알림	Slack Webhook, 이메일로 “리밸런싱 완료” 자동 전송
🧩 다중 포트 구성	멀티팩터 전략(가치·모멘텀·퀄리티) 별로 시트 탭 분리
☁️ 클라우드 실행	Google Cloud Functions / AWS Lambda에서 완전 자동화

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6️⃣ 현실 적용 팁

• 백테스트 기반 기준: 리밸런싱 주기를 너무 짧게(예: 1주일) 하면 거래비용 ↑
• 데이터 품질 관리: 배당락·액면분할 시 데이터 정제 필요
• 과최적화 방지: 최근 6개월보다 12개월 기준이 일반적으로 더 안정적

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📌 정리

핵심 단계 설명

1	yfinance로 데이터 자동 수집
2	팩터 계산 및 점수화
3	상위 종목 자동 선별
4	구글 시트 업데이트
5	주기적 리밸런싱 자동 실행

👉 이 과정을 자동화하면, 더 이상 “오늘 종목 갈아타야 하나?” 고민이 줄어듭니다.
데이터가 스스로 판단하고, 여러분은 결과를 모니터링만 하면 됩니다.

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📘 다음 글 예고

다음 편에서는 **“퀀트 투자 리포트 자동 생성 시스템 – PDF로 매월 수익률 보고서 만들기”**를 다룹니다.
자동으로 수익률 그래프와 주요 지표를 정리해주는 완전 자동화 레벨로 가봅시다.

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