🧠 AI 퀀트 투자, 결국 끝까지 살아남는 사람의 공통점

🧠 AI 퀀트 투자, 결국 끝까지 살아남는 사람의 공통점

— “수익률이 아니라, 태도가 계좌를 결정한다.”

이 글은 기술 이야기가 아닙니다.
코드도 거의 안 나옵니다.
대신 끝까지 살아남는 사람들을 옆에서 오래 지켜보며 느낀 이야기입니다.

솔직히 말하면,
AI 퀀트에서 수익률이 높은 사람은 정말 많습니다.
그런데 5년 이상 살아남는 사람은 극단적으로 적습니다.

왜일까요?

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1️⃣ 살아남는 사람은 “AI를 믿지 않는다”

이 말이 조금 이상하게 들릴 수도 있어요.
하지만 정말입니다.

끝까지 살아남는 사람들은

❌ “AI가 알아서 해주겠지”
라고 생각하지 않습니다.

대신 이렇게 생각합니다.

✅ “AI도 결국 깨질 수 있는 전략이다.”

그래서 이 사람들은 항상

• 멈출 준비가 되어 있고
• 틀릴 수 있음을 전제로 설계하고
• AI 위에 사람의 안전벨트를 씌웁니다.

아이러니하게도, AI를 덜 믿는 사람이 더 오래 갑니다.

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2️⃣ 수익률보다 “회복력”을 본다

초보자는 이렇게 묻습니다.

“연 수익률 몇 % 나오나요?”

살아남는 사람은 이렇게 묻습니다.

“-15% 찍고, 다시 원금 회복하는 데 얼마나 걸리나요?”

이 차이가 정말 큽니다.

• 연 20% 수익
• MDD -40%
• 회복기간 2년

이 전략은 심리적으로 유지가 불가능합니다.

반면에

• 연 12% 수익
• MDD -15%
• 회복기간 4~6개월

이건 사람이 버틸 수 있는 전략입니다.

👉 사람이 버틸 수 있어야, 전략도 살아남습니다.

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3️⃣ 계좌가 커질수록, 전략은 오히려 단순해진다

이건 정말 놀라운 포인트입니다.

많은 사람이 이렇게 생각하죠.

“계좌가 커지면
더 복잡한 전략, 더 정교한 AI가 필요하겠지?”

현실은 정반대입니다.

❌ 초보자의 진화 방향

• 지표 늘림
• 전략 추가
• 조건 복잡
• 파라미터 증가

✅ 살아남는 사람의 방향

• 전략 줄임
• 종목 줄임
• 리밸런싱 횟수 감소
• 규칙은 더 단단하게

계좌가 커질수록
“이 전략을 내가 2년 동안 아무 생각 없이 유지할 수 있는가?”
이 질문이 훨씬 중요해집니다.

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4️⃣ “아무것도 안 하는 시간”을 견딘다

이건 정말 중요합니다.

AI 퀀트를 오래 하는 사람들은
의외로 거래를 안 하는 날이 많습니다.

• 신호 없음 → 안 함
• 리스크 높음 → 안 함
• 시장 애매함 → 안 함

초보자는 이걸 불안해합니다.

“이렇게 쉬면 기회 놓치는 거 아냐?”

하지만 살아남는 사람은 다르게 생각합니다.

“안 하는 것도 전략이다.”

👉 손실을 안 보는 날이, 수익의 일부라는 걸 압니다.

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5️⃣ 수익이 날수록 “규칙을 더 강화”한다

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이건 거의 반본능적입니다.

보통은

• 수익 나면 → 자신감 ↑
• 자신감 ↑ → 규칙 완화
• 규칙 완화 → 사고 발생

그런데 살아남는 사람은 정반대입니다.

• 수익 나면
  • 비중 늘리지 않음
  • 전략 바꾸지 않음
  • 오히려 리스크 컷 기준을 더 보수적으로

이유는 단순합니다.

“지금은 운이 좋을 수도 있다”
라는 생각을 절대 놓지 않기 때문입니다.

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6️⃣ AI를 “주인”이 아니라 “직원”으로 쓴다

이 표현이 가장 정확합니다.

• AI에게 전권을 주지 않습니다
• 판단권은 항상 규칙과 구조에 있습니다
• AI는 추천만 합니다

사람의 역할은 딱 이겁니다.

✔ 구조 설계
✔ 리스크 한계 설정
✔ ON / OFF 결정
✔ 기록 확인

이 선을 넘지 않습니다.

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7️⃣ 기록을 남긴다 (진짜 이유까지)

끝까지 살아남는 사람들은
거의 예외 없이 기록을 남깁니다.

그냥

• “매수했다 / 매도했다”
  가 아니라,
• 왜 이 전략을 썼는지
• 왜 이 시점에 켰는지
• 왜 지금은 끄는지

이걸 남깁니다.

이 기록은 나중에

• 멘탈 흔들릴 때
• 손실 구간에서
• “전략을 바꿔야 하나?” 고민할 때

자기 자신을 말리는 역할을 합니다.

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8️⃣ 결국 남는 사람의 한 문장 요약

여기까지 읽었다면,
이 문장 하나만 기억해도 충분합니다.

“AI 퀀트는 수익을 내는 게임이 아니라,
규칙을 끝까지 지키는 게임이다.”

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📌 이 시리즈의 진짜 결론

• AI는 강력한 도구입니다
• 하지만 구원자는 아닙니다
• 오래 살아남는 사람은
  • 겸손하고
  • 느리고
  • 단순하고
  • 규칙에 집착합니다

그리고 결국,
그 사람들이 복리를 가져갑니다.

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이 시리즈를 여기까지 읽은 당신은
이미 상위 5% 안에 들어온 상태라고 생각해요.

다음에 이 주제로 다시 글을 쓴다면,
아마도

• 실전 운용 로그 분석
• 실제 실패/회복 사례
• 혹은 “AI 없이도 통하는 퀀트 사고방식”
  같은 이야기일 겁니다.

지금은 그냥,
살아남는 쪽에 서 계세요.