🔥 실전 투자 규모 확장(Scaling Up) 전략

🔥 실전 투자 규모 확장(Scaling Up) 전략

— 몇 백만 → 수천만 → 억 단위까지, AI 퀀트를 “망하지 않고” 키우는 법

이 글은 솔직히 말해서
자동매매 코드보다 더 중요합니다.

왜냐하면 많은 사람들이

• 전략은 맞았는데
• 자동매매도 잘 돌아갔는데
• 규모를 키우는 순간 망합니다.

이유는 단순합니다.

“전략을 키우는 법”과 “돈을 키우는 법”은 완전히 다르기 때문입니다.

이번 글에서는
AI 퀀트 전략을 실제 자산 규모에 맞게 안전하게 키우는 방법을
운용사 관점 + 개인 투자자 현실 기준으로 정리합니다.

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🎯 이번 글의 핵심 목표

• 소액(100만~1,000만)에서 전략 검증하는 법
• 중액(3,000만~1억)에서 망하지 않는 운용 규칙
• 규모가 커질수록 반드시 바꿔야 하는 것들
• “전략은 그대로, 돈만 늘리는 실수”를 피하는 법

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🧠 1️⃣ 절대 잊으면 안 되는 1줄 공식

수익률은 전략의 문제지만, 생존은 운용의 문제다.

많은 사람이
“백테스트 수익률 20%”만 봅니다.
하지만 실전에서는 이게 더 중요합니다.

• 최대 손실(MDD)
• 한 번의 사고 손실
• 연속 손실 횟수
• 심리적으로 버틸 수 있는 손실 폭

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💸 2️⃣ 자산 규모별로 전략을 “다르게” 써야 하는 이유

같은 전략이라도
자산 규모가 달라지면 리스크의 성질이 바뀝니다.

🔹 ① 100만 ~ 1,000만 (검증 구간)

이 구간의 목표는 단 하나입니다.

❌ 돈 벌기
✅ 전략이 살아남는지 확인

이 구간에서 해야 할 것

• 종목 수: 최대 3~5개
• 주문: 시장가 OK
• 슬리피지: 무시해도 됨
• 목표: 연속 손실을 견디는지

✔ 전략 논리 이해
✔ 자동매매 버그 검증
✔ 손실 나도 멘탈 안 깨지는지 확인

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🔹 ② 3,000만 ~ 1억 (위험 구간)

여기서 사람들이 제일 많이 터집니다.
이유는 딱 하나입니다.

“이제 좀 돈 같아지니까,
수익률 욕심이 생긴다.”

반드시 추가해야 하는 규칙

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🛡 3️⃣ 포지션 사이징(Position Sizing) – 가장 중요한 개념

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절대 한 번의 실수로 계좌가 무너지면 안 됩니다.

✔ 기본 원칙 (강력 추천)

한 번의 트레이드 손실 ≤ 총 자산의 1%

예시:

• 총 자산 5,000만 원
• 한 번의 실패 손실 한도 = 50만 원

def position_size(capital, stop_loss_pct, max_risk=0.01):
    risk_amount = capital * max_risk
    position = risk_amount / stop_loss_pct
    return position

이걸 안 지키면
AI가 아니라 신도 와도 망합니다.

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📉 4️⃣ 전략 수익률보다 더 중요한 “낙폭 구조”

같은 MDD -20%라도
구조에 따라 체감은 완전히 다릅니다.

유형특징체감

급락형	-20%를 한 달에	멘탈 붕괴
완만형	-20%를 1년에	버틸 수 있음

👉 그래서 리밸런싱 주기와
👉 리스크 컷 조건이 중요합니다.

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✂️ 5️⃣ 반드시 넣어야 하는 “강제 중단 장치”

✔ 전략 OFF 조건 (실전 필수)

if drawdown < -0.15:
    trading_enabled = False

• 계좌 -15% 도달
  → AI 멈춤 + 현금화 + 관망

이 한 줄이
당신의 계좌를 살립니다.

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🧪 6️⃣ 전략은 하나가 아니라 “전략 묶음”으로 운용한다

규모가 커질수록
하나의 전략에 올인하면 위험합니다.

✔ 추천 구조

전략역할

추세 전략	상승장 수익
방어 전략	하락장 생존
현금 전략	변동성 회피

전략 A: 공격 (40%)
전략 B: 중립 (40%)
전략 C: 방어 (20%)

👉 AI는 “전략 간 비중”만 조절하게 만듭니다.

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🧠 7️⃣ 수익이 날수록 “덜 건드려야” 한다

이건 경험에서 나온 이야기입니다.

❌ 수익 나니까 전략 수정
❌ 비중 키우고 싶어짐
❌ 리밸런싱 잦아짐

이러면 거의 100% 무너집니다.

✔ 실전 규칙

• 전략 수정: 분기 1회 이하
• 자산 증액: 한 번에 20% 이하
• 손실 중에는 전략 수정 금지

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🧾 8️⃣ 출금/재투자 규칙을 미리 정해둬라

사람은 수익이 나면 흔들립니다.

그래서 규칙을 미리 고정해야 합니다.

✔ 예시 규칙

• 수익의 30%는 출금
• 70%만 복리 재투자
• 출금은 분기 1회만

“수익을 실제로 써본 사람”만
장기 투자에 성공합니다.

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📊 9️⃣ 실전 운용 체크리스트

아래 체크가 안 되면 규모 확장 금지입니다.

항목체크

MDD 감내 가능	☐
포지션 사이징 적용	☐
전략 중단 규칙	☐
전략 2개 이상 분산	☐
출금 규칙 고정	☐
감정 개입 차단	☐

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🎯 정리 – 규모를 키운다는 건 “수익률 게임”이 아니다

❌ 더 벌기
✅ 안 죽기

AI 퀀트의 진짜 힘은
“대박”이 아니라
오래 살아남는 것입니다.

그리고 오래 살아남은 사람만
결국 복리를 가져갑니다.

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