📊 실전 포트폴리오 구성 – 나만의 퀀트 전략 조합하기

📊 실전 포트폴리오 구성 – 나만의 퀀트 전략 조합하기

지금까지 전략 검증(백테스트) → 실시간 스크리너 → 리스크 관리까지 배웠습니다.
이제는 이 퍼즐 조각들을 합쳐서 “내 돈을 실제로 배치하는 방법”, 즉 포트폴리오 구성을 다뤄보겠습니다.

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1. 왜 포트폴리오가 중요한가?

• 단일 전략은 특정 시기에는 잘 먹히지만, 또 다른 시기에는 완전히 깨질 수 있음
• 서로 다른 성격의 전략을 섞으면, 수익률은 비슷하게 유지하면서 리스크를 줄일 수 있음

👉 쉽게 말해,
“가치주 + 성장주 + ETF”를 조합하면 계절 따라 전략이 바뀌는 시장에도 살아남을 수 있다는 거죠.

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2. 대표적인 퀀트 전략 조합

① 가치 + 모멘텀

• 가치 전략: PER, PBR 낮은 종목 → 장기 안정성
• 모멘텀 전략: 최근 3개월 ~ 6개월 주가 상승 종목 → 단기 추세 추적
  ➡ “저평가 + 상승 추세” 종목을 걸러내면 방어력 + 공격력을 동시에 확보

② 주식 + ETF

• 개별 종목 퀀트 전략 + ETF(지수, 섹터, 고배당)
• ETF는 변동성을 낮추는 안전판 역할
  ➡ “종목 발굴 재미 + ETF 안정성” 동시 확보

③ 국내 + 해외

• 코스피/코스닥 + 미국/글로벌 ETF
• 환율/국가별 경기 사이클 분산 효과
  ➡ 특정 국가 리스크에서 자유로워짐

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3. 실전 포트폴리오 샘플

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예시: 1,000만 원 투자금 기준

• 가치주 전략 (PER<10, PBR<1) → 30%
• 모멘텀 전략 (3개월 수익률 상위) → 30%
• 고배당 ETF → 20%
• 글로벌 지수 ETF (S&P500, 나스닥) → 20%

👉 이렇게 구성하면 한쪽 전략이 깨져도 전체 계좌는 안정적으로 굴러갑니다.

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4. 리밸런싱 규칙과 함께 운영

• 분기마다 전략 조건 재검증
• 각 자산군 비율이 5% 이상 틀어지면 다시 맞춤
• 전략 변경은 데이터 기반으로만 (감정 배제!)

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5. 초보자 팁

• 처음엔 2~3개 전략만 섞어서 운영
• 백테스트 수익률보다 MDD(최대 낙폭) 먼저 확인
• 익숙해지면 ETF 비중을 줄이고, 종목 퀀트 전략을 늘려가는 방식 추천

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6. 정리

• 포트폴리오는 전략의 “보험” 같은 존재
• 조합할수록 안정성이 높아짐
• 분기별 리밸런싱으로 전략을 살아있게 유지

퀀트 투자의 핵심은 **“내 계좌가 버틸 수 있는 구조”**를 만드는 겁니다.
수익은 그 다음 문제예요.

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📌 다음 글에서는 **“퀀트 투자 자동화 – 파이썬으로 매매 신호 만들기”**를 다룹니다.
(예: 조건 충족 시 알림 메일 발송, 매매 리포트 자동 생성 등)

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